Профессиональные материалы о ценообразовании деривативов, моделировании волатильности и анализе рынка США
Анализ усовершенствованных подходов к классической модели ценообразования опционов с учетом выплаты дивидендов. Разбор математических модификаций и их влияния на точность оценки стоимости производных инструментов в современных рыночных условиях.
Читать полностью
Исследование эффективности различных GARCH-моделей для прогнозирования волатильности на американском рынке акций. Сравнение точности прогнозов и определение оптимальных параметров для различных временных горизонтов.
Читать полностью
Сравнительный анализ различных подходов к оценке изменчивости рынка в периоды высокой неопределенности. Особенности применения исторической волатильности, подразумеваемой волатильности и гибридных моделей.
Читать полностью
Обзор современных методов хеджирования опционных позиций с использованием греческих параметров. Практические рекомендации по созданию устойчивых к рыночным колебаниям стратегий торговли производными инструментами.
Читать полностью
Детальный разбор механизмов влияния изменения процентных ставок ФРС на ценообразование различных классов деривативов. Анализ исторических корреляций и прогнозирование последствий текущего цикла ужесточения монетарной политики.
Читать полностью